投資の世界で生き抜くためのリスク管理と資産管理

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日経平均の暴落!S&P500の暴落!

投資をしていたら暴落に巻き込まれることもあると思います。

暴落に巻き込まれても生き抜くための資産管理に悩んでいませんか?

投資を行う中でリスク管理や資産管理は生き抜くための大変大事な要素となります。

「まず生き残れ、儲けるのはそれからだ!」ジョージ・ソロス氏が残した有名な名言です。

この記事では投資の世界から退場しないために必要な要素を紹介していきます。

バルサラの破産確率

一度は聞いたことがあるかもしれませんが、あるトレードルールで投資を続けた場合、最終的に破産する確率を算出したのが「バルサラの破産確率」です。

計算に必要な要素は3つ。

資金率 :1回の取引で取るリスク(資金100万円で最大損金が1万円の場合1%)

勝率  :(勝利回数 / 取引回数) ✕ 100

資金比率:勝利時の平均利益 / 負けた時の平均損益

下に資金率1%と2%のグラフを記載しています。

一般的に資金率(リスク)は1%以下と言われていますが、勝率50%、資金比率1でも破産してしまいます。

いかにリスク管理が大切かがわかると思います。

勝率と利益

相場の世界で生き抜くにはいかに勝率を高くし、資金比率を高くすることが大事です。

損小利大とよく目にするのは資金比率を高くするためであることがわかります。

バルサラの破産確率から考えると私は下の数値を目安にしています。

資金率 :1%以下

勝率  :60%以上

資金比率:1.2

損切り

リスクを管理する上で許容できるリスクを決めることは大切です。

特にレバレッジを使った投資をしている人はエントリーする前に損切りの幅を決めておきましょう。

損切りの幅を決めることでリスクと上手く付き合うことができます。

まとめ

・暴落しても生き残るために、リスク管理が大事

・バルサラの破産確率を使って自分のルールで破産しないか確認する

・勝率と利益はできるだけ高くなるようにする

・損切りは大事

しっかりリスク管理をして投資の荒波でも生き抜きましょう!

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